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EA作ってみました
今日は時間があるのでブログ更新です。
最近自動売買の調子がいまひとつなのでヘッジ用の試作EAを作ってみました。
こんな感じ。
sisaku.gif
期間 1999.7~2011.4
通貨ペア EURUSD
Total trades 1644
Total net profit 19114.19
Profit factor 1.90
Profit trades (% of total) 897 (54.56% )
Maximal drawdown 486.44 (2.03% )
Average profit trade 45.05 loss trade -28.51

1万通貨単利運用です。
順張りでバランスを取ったタイプのEAですが、売買回数が1000回くらいのEAを2つ作って、かぶったところはレンジとみてどちらか一方しかやらないようにしてみました。要は相対的に実のある部分を多くしよう的な発想です。
この考え自体はいろいろ広がりがあるので個人的には当たりなのですが、このEA自体はロジック以外の部分で手直しが必要かな。まあ、そのうち実運用します。ちなみに今週からこのロジックの半分の部分をを複数通貨で実運用です。現在は勝率30%台のEAが大量に入っているのでこの程度の勝率でもある程度は間に合うと思ってます。
 最近はロジック1つあれば勝率等はある程度変化させられるので、手法の開発的なものはほとんど興味はなくなりましたが、ポートフォリオや分散といった分野では興味があります。勉強してみようかな・・・。誰かいい本やいい考え方を持ってるという人がいたらアドバイスお願いします。






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